Klouzavý průměr

Klouzavý průměr je průměr sousedních pozorování časové řady. Jedná se o elementární metodu odhadu trendu časové řady. Počítá se jako průměr konstantního počtu za sebou jdoucích období.

Ukázka klouzavých průměrů s různou šířkou okna

Užití v technické analýze

Klouzavý průměr je základním prostředkem technické analýzy cenných papírů. Používají se různé typy klouzavých průměrů.

• Jednoduchý klouzavý průměr (Simple Moving Average – SMA)
• Exponenciální klouzavý průměr (Exponential Moving Average – EMA)
• Vyhlazený klouzavý průměr (Smoothed Moving Averages – SMMA)
• Lineárně vážený klouzavý průměr (Linear Weighted Moving Average – LWMA)

Pomocí klouzavého průměru se křivka vyhladí a lze lépe určit trend nebo změnu trendu. Klouzavé průměry jsou důležitým stavebním kamenem pro vytváření složitějších technických indikátorů nebo ukazatelů.

Výpočet

Klouzavý průměr se počítá jako průměr hodnot za pevně stanovený počet období. Jednoduchý klouzavý průměr lze vypočítat pomocí vzorce $SMA_{t}={\frac {1}{n}}\sum _{i=0}^{n-1}x_{t-i}$, kde $x_{t-i}$ jsou hodnoty časové řady a $n$ je šířka okna.

Pro exponenciální klouzavý průměr se každé pozorování váží exponenciálně klesajícími vahami, přičemž novější hodnoty mají větší váhu. Vzorec obsahuje vyhlazovací konstantu $\alpha$, která může vypadat například jako $\alpha ={\frac {2}{n+1}}$.

Další typy klouzavých průměrů používají jiné metody výpočtu, které přikládají různý význam jednotlivým hodnotám v rámci okna.

Externí odkazy

• Obrázky, zvuky či videa k tématu Klouzavý průměr na Wikimedia Commons
• MACD - Moving Average Convergence Divergence
• Klouzavé průměry
• Výpočet a praktické použití klouzavých průměrů

Portály: Matematika